| 1.前提条件 | |||||||||||
| □狙い | |||||||||||
| 当研究では、各種パターン(当日の終値が前日の終値よりも高いなどのパターン)において、 | |||||||||||
| 日経225先物の翌日の終値が、寄付きよりも高くなるか安くなるかを過去8年間のデータで | |||||||||||
| 確かめた。即ち、各種パターンが日経225先物の日計りにどの程度役にたつかを検証した。 | |||||||||||
| □検証の方法 | |||||||||||
| パターンの有効性を調べるのが主な目的なので、各パターン毎に翌日の日経225先物が上がる | |||||||||||
| か下がるかの確率に絞って検証した。上がる確率を100%から引くと下がる確率となる。 | |||||||||||
| □その他の条件 | |||||||||||
| ・市場/銘柄 : 日経225先物 | |||||||||||
| ・期間 : 1994年〜2001年(8年間) | |||||||||||
| □補足説明 | |||||||||||
| 当検証で利用した日経225先物は、出来高の多い限月をつないだものである。 | |||||||||||
| そのときに限月間のさやの調整は行っていない。 | |||||||||||
| 2003.2.23修正 | |||||||||||