勝ちパターン２ 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 ＜5日間パターンの売りのみ＞ 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 □売買手法 　
　 　・当日の増減と1日前／２日前／５日前／20日前の終値の増減によるパターンに従って売買する。 　
　 　　下表のパターンに当てはまったときには、翌日寄り付きで売って、大引けで手仕舞いする。 　
　 　　損切りは行わない。 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 当日増減 終値増減 増減件数 増減率 　 　 　
　 　 当日 1日前 2日前 ５日前 ２０日前 翌日
UＰ
件数		 翌日
DOWN
件数		 翌日
UＰ
％		 翌日
DOWN
％		 売買
判断		 　 　
　 　 ○ ○ ○ ○ ○ 110 187 37.0% 63.0% 売り 　 　
　 　 ● ○ ○ ○ ○ 37 48 43.5% 56.5% 売り 　 　
　 　 ● ● ○ ○ ○ 37 61 37.8% 62.2% 売り 　 　
　 　 ○ ○ ○ ● ○ 16 33 32.7% 67.3% 売り 　 　
　 　 ● ○ ○ ● ○ 2 9 18.2% 81.8% 売り 　 　
　 　 ○ ○ ● ● ○ 21 31 40.4% 59.6% 売り 　 　
　 　 ● ○ ● ● ○ 6 9 40.0% 60.0% 売り 　 　
　 　 ○ ● ● ● ○ 11 15 42.3% 57.7% 売り 　 　
　 　 ○ ○ ○ ○ ● 62 82 43.1% 56.9% 売り 　 　
　 　 ○ ○ ● ○ ● 10 21 32.3% 67.7% 売り 　 　
　 　 ● ○ ● ○ ● 4 7 36.4% 63.6% 売り 　 　
　 　 ○ ● ● ○ ● 6 9 40.0% 60.0% 売り 　 　
　 　 ○ ○ ○ ● ● 47 69 40.5% 59.5% 売り 　 　
　 　 ● ○ ○ ● ● 8 16 33.3% 66.7% 売り 　 　
　 　 　 　 　 　 　 377 597 38.7% 61.3% 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 ［凡例］　○　：　当日の場合は、終値＞始値　　そのたの場合は、終値＞１日前〜２０日前の終値 　 　
　 　　 　　　●　：　当日の場合は、終値＜＝始値　　そのたの場合は、終値＜＝１日前〜２０日前の終値 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 □その他の条件 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　・投資対象　　 　　　 　：　日経２２５先物 　 　 　
　 　・手数料　　　　　　　　 ：　考慮せず 　 　 　
　 　・売買執行値差　　　　：　考慮せず 　 　 　
　 　・損切り  　　　　　      ：　行わず 　 　 　
　 　・枚数　　　　　　　　　　：　１枚 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 【分析項目別年度展開】 　 　 　 　 　 　 　 単位：千円 　
　 　 　 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 平均 　
　 最大残資金 　 12,080 14,400 13,130 16,140 14,940 13,510 13,310 14,230 12,340 13,787 　
　 最小残資金 　 8,750 9,900 9,710 10,000 9,250 9,890 9,660 10,000 9,990 9,683 　
　 最大資金損失 -850 -700 -490 -630 -1,120 -750 -870 -550 -550 -723 　
　 売買益買い 　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　
　 売買損売り 　 1,810 4,150 3,130 6,140 4,940 3,260 3,420 4,230 2,010 3,677 　
　 売買損益合計 1,810 4,150 3,130 6,140 4,940 3,260 3,420 4,230 2,010 3,677 　
　 手数料合計 　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　
　 売買執行値差合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　
　 税引前利益合計 1,810 4,150 3,130 6,140 4,940 3,260 3,420 4,230 2,010 3,677 　
　 1取引当たり利益 16 37 29 67 50 25 33 49 20 36 　
　 損益プラスの日数合計 62 69 61 58 58 76 64 57 58 63 　
　 損益プラスの日数割合 54.9% 61.6% 57.0% 63.7% 59.2% 58.5% 61.0% 66.3% 58.6% 60.1% 　
　 損益マイナスの日数合 51 43 46 33 40 54 41 29 41 42 　
　 損益マイナスの日数割 45.1% 38.4% 43.0% 36.3% 40.8% 41.5% 39.0% 33.7% 41.4% 39.9% 　
　 最大連続勝ち回数 7 6 6 6 6 9 8 7 7 7 　
　 最大連続負け回数 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 【損切り基準別展開】  42ＫＢ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 【年度別・月別展開】　200KB 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 【ポジションサイジングーＡ】　　【ポジションサイジングーＢ】　　【ポジションサイジングーＣ】　 　 　
　 ※ポジションサイジング　：　残資金の増減に合わせて、仕掛ける枚数を増減させる。 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 □考察 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　日経２２５先物は変わった癖を持っています。 　
　 　取引所が開いている日中は、下がる確率が高いのです。９４年から２００２年の９年間についてＵＰ率の平均は 　
　 　４６．２％で、しかも５０％を上回った年はありません。インターネットバブルの　発生した１９９９年でさえ、４５．３ 　
　 　％のＵＰ率です。 　
　 　毎日寄り付きで売って、大引けで手仕舞いすれば９年の内、７年は勝っている計算になります。 　
　 　よって、昼間のデイ・トレーディングは売りが基本戦略となります。 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　当勝ちパターンの特性は最大連続負け数が５回ということですが、最大資金損失が１００万円を超えて 　
　 　いるところが課題です。