| 勝ちパターン3 | |||||||||||||
| <売りパターン3種の組み合わせ> | |||||||||||||
| □売買手法 | |||||||||||||
| ・試行錯誤で集めた3つの売りパターンを組み合わせてシミュレーションを行いました。 | |||||||||||||
| (1) パターン1 | |||||||||||||
| ・(当日の終値−前日の終値)/前日終値>−2% | |||||||||||||
| ・ 当日の終値>10日前の終値 | |||||||||||||
| ・(当日出来高ー出来高14日移動平均)/出来高14日移動平均<10% | |||||||||||||
| ・(当日の終値ー終値14日移動平均)/終値14日移動平均>−1% | |||||||||||||
| ・ 当日の真の高値・安値の値幅<=前日の真の高値・安値の値幅 | |||||||||||||
| and (当日の真の高値・安値の値幅−前日の真の高値・安値の値幅)/当日終値>−1% | |||||||||||||
| (2) パターン2 | |||||||||||||
| ・ 当日の終値>当日の始値 | |||||||||||||
| ・ 当日の高値>1日前の高値 | |||||||||||||
| ・(当日出来高ー出来高14日移動平均)/出来高14日移動平均<10% | |||||||||||||
| ・(当日の終値ー終値14日移動平均)/終値14日移動平均>−3% | |||||||||||||
| ・ 当日の真の高値・安値の値幅>前日の真の高値・安値の値幅 | |||||||||||||
| ・(当日の日経222先物ー当日の日経平均株価指数)/当日の日経平均株価指数>−0.9% | |||||||||||||
| (3) パターン3 | |||||||||||||
| ・ 当日の終値>当日の始値 | |||||||||||||
| ・(当日出来高ー出来高14日移動平均)/出来高14日移動平均>=10% | |||||||||||||
| ・ (当日の真の高値・安値の値幅−前日の真の高値・安値の値幅)/当日終値>−1% | |||||||||||||
| ・終値14日移動平均乖離>99%(移動平均と同じ場合を100%とする) | |||||||||||||
| ・(当日の日経222先物ー当日の日経平均株価指数)/当日の日経平均株価指数>−0.3% | |||||||||||||
| ※真の高値・安値 : 前日の終値が当日の安値よりも低い場合は、前日の終値を真の安値とおき、 | |||||||||||||
| 前日の終値が当日の高値よりも高い場合は、前日の終値を真の高値とおく。 | |||||||||||||
| ※真の高値・安値の値幅 : 真の高値 − 真の安値 | |||||||||||||
| □その他の条件 | |||||||||||||
| ・投資対象 : 日経225先物 | |||||||||||||
| ・手数料 : 考慮せず | |||||||||||||
| ・売買執行値差 : 考慮せず | |||||||||||||
| ・損切り : 行わず | |||||||||||||
| ・枚数 : 1枚 | |||||||||||||
| 【分析項目別年度展開】 | 単位:千円 | ||||||||||||
| 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 平均 | ||||
| 最大残資金 | 13,970 | 12,460 | 14,460 | 16,820 | 14,510 | 13,330 | 13,160 | 14,910 | 12,570 | 14,021 | |||
| 最小残資金 | 9,940 | 9,970 | 9,320 | 10,000 | 9,640 | 10,000 | 9,850 | 9,830 | 9,950 | 9,833 | |||
| 最大資金損失 | -390 | -700 | -540 | -540 | -650 | -540 | -510 | -490 | -470 | -537 | |||
| 売買益買い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 売買損売り | 3,710 | 1,860 | 4,460 | 6,700 | 4,490 | 3,250 | 2,610 | 4,910 | 2,500 | 3,832 | |||
| 売買損益合計 | 3,710 | 1,860 | 4,460 | 6,700 | 4,490 | 3,250 | 2,610 | 4,910 | 2,500 | 3,832 | |||
| 手数料合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 売買執行値差合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 税引前利益合計 | 3,710 | 1,860 | 4,460 | 6,700 | 4,490 | 3,250 | 2,610 | 4,910 | 2,500 | 3,832 | |||
| 1取引当たり利益 | 39 | 22 | 46 | 82 | 59 | 32 | 32 | 73 | 38 | 47 | |||
| 損益プラスの日数合計 | 57 | 52 | 58 | 56 | 45 | 59 | 50 | 46 | 45 | 52 | |||
| 損益プラスの日数割合 | 60.0% | 60.5% | 59.8% | 68.3% | 59.2% | 58.4% | 61.0% | 68.7% | 68.2% | 62.7% | |||
| 損益マイナスの日数合 | 38 | 34 | 39 | 26 | 31 | 42 | 32 | 21 | 21 | 32 | |||
| 損益マイナスの日数割 | 40.0% | 39.5% | 40.2% | 31.7% | 40.8% | 41.6% | 39.0% | 31.3% | 31.8% | 37.3% | |||
| 最大連続勝ち回数 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 7 | |||
| 最大連続負け回数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
| 【損切り基準別展開】 42KB | |||||||||||||
| 【年度別・月別展開】 195KB | |||||||||||||
| 【ポジションサイジングーA】 【ポジションサイジングーB】 【ポジションサイジングーC】 | |||||||||||||
| ※ポジションサイジング : 残資金の増減に合わせて、仕掛ける枚数を増減させる。 | |||||||||||||
| □考察 | |||||||||||||
| 当パターンは、パターン1の「終値・高値が高ければ、翌日は売り」をベースとした最適化の1つであると | |||||||||||||
| 位置付けられます。よって、このパターンが将来的にも、他の相場にも有効かは、今後の検証結果を待つ必要 | |||||||||||||
| があります。 | |||||||||||||
| このパターンの特徴は、最小残資金、最大資金損失が少ない点です。実行に当たって、ドローダウンがこの程度 | |||||||||||||
| で収まってくれれば、精神的負担は少ないに違いありません。 | |||||||||||||
| 売りパターンの組み合わせは、無限大にあります。当パターンは、たまたま取り出してきたパターンを | |||||||||||||
| バックテストして良さそうだったからピックアップしたにすぎません。実戦に使用するパターンはさらに | |||||||||||||
| 厳選する必要があります。 | |||||||||||||