(2) 損切り（ロスカット）について
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									単位:	千円
	条件		結果（１０年間平均）						１０年間累計
	損切り	パターン		年間			MAX	MAX
	（割合）		利益	利益率	負日％	勝日％	連続負日	連続勝日	利益	撤退年度
	有り(0.1%)	Ｂ１	850	8.5%	87.6%	12.4%	35.3	2.4	8,499	無し
	有り(0.2%)	Ｂ２	314	3.1%	84.0%	16.0%	22.7	2.8	3,136	無し
	有り(0.3%)	Ｂ３	-183	-1.8%	79.2%	20.8%	18.9	3.5	-1,831	無し
	有り(0.4%)	Ｂ４	-346	-3.5%	73.7%	26.3%	14.4	4.1	-3,462	無し
	有り(0.5%)	Ｂ５	-330	-3.3%	71.4%	28.6%	14.7	3.8	-3,304	無し
	無し	Ｂ６	-924	-9.2%	53.3%	46.7%	6.7	6.1	-9,240	無し
	【その他の条件】
	・変動率　　 　　　　　　：　土４％
	・売買執行値差　　　　：　有り(0.05%)
	・売買手数料 　　　　　： 　5千円（往復)
	・マネーマネジメント 　：　有り
	■損切り（割合）は、小さければ小さいほど、利益は大きくなる。
	・損きりが０．３％以上の場合は、当シミュレーションの前提では勝てない。
	・損きりが０．１％の場合、年間で約８％の利益を見込める。
	・損きりが０．１％の場合、勝日の平均は１２.４％で最大連続負日の平均は３５日となっている。
	即ち、1年間を通してこの売買方法を実行したとき、平均して８回に１回の割合で勝つことが
	出来、又、２ヶ月間近く連続して負け続けることがあるが、年間では勝てるのである。
	■損切りを行わない場合、その日の大引けで上がっている確率と下がっている確率は、理論的に
	は五分五分であるが、手数料をと売買執行値差により必ず負けることになる。
	（パターンＢ６を参照）
	■現実の相場の世界では、損切りを０．１％で実行することは不可能に近いが、仕掛けた株価が
	逆に動いたとき瞬時に損切りをすることと、利幅が乗った状態で逆に動いたときは利幅がマイ
	ナスになる前に手仕舞うことによって、損切り０．１％に近い状態を実現できる。
	但し、市場の流動性が極めて高いことと、０．１％の単位で変動することが必須条件である。