２−１　当たる確率とリスクとリターン（前提）
		□明日の日経２２５先物が、寄り付きより大引けが高くなるか、または寄付きより大引けが
		安くなるかを何十％の確率で当てることができれば、継続的に勝ち続けることができる
		かをシミュレーションした。又、リスクを２０％、４０%、６０％取った場合の年間の資金倍増
		割合と撤退割合を検証した。
		□シミュレーションの前提
		�@日経２２５先物（1994年〜2001年）の８年間について検証を行う。
		�A取引の可能な日は、全て売買を行う。
		�B売買は、寄付きで仕掛けて、大引けで手仕舞いとする。
		�C当たる確率は、ランダム関数を使って実現する。
		例えば５５％の確率は、
		=IF((RAND()<=0.55),"当たり","はずれ")
		�D最大連続負け数が発生した時の損失累計を最大資金損失として捉えた。
		�E手数料は、５千円（往復）とする。
		�F売買執行値差は考慮しない。
		�G投資資金は１千万円とする。
		□シミュレーションの条件設定
		�@当たる確立は、５０％、５５％、６０％、６５％の４通り。
		�A損切りは、５０円、１００円、２００円、３００円、損切り無しの５通り。
		�Bリスクは、投資資金の２０％、４０％、６０％の３通り。
			２０％のリスク：枚数＝１枚、撤退金額＝２００万円
			４０％のリスク：枚数＝２枚、撤退金額＝４００万円
			６０％のリスク：枚数＝３枚、撤退金額＝６００万円
		□シミュレーションの回数
		シミュレーションのパターン数は、４（当る確立)×５（損切り)×３(リスク)
		の６０パターン。
		各パターンに対して、１９９４年から２００１年までの８年間について実行。
		各年度のついて、シミュレーションを１０回行った。
		総シミュレーションの回数は、６０パターン×８年間×１０回の４８００回。
		即ち、４８００年分を経験したことになる。
		□シミュレーションの結果設定
		�@税引前利益
		�A最大残資金
		�B最小残資金
		�C撤退割合
		�D資金倍増割合
		�E最大資金損失
		�F最大連続勝ち数
		�G最大連続負け数