１．前提条件（スゥイング・トレードの為の各種パターン有効性研究）
　　　　　
　　　＜お断り＞

　　　　当研究において、買いの仕掛けタイミングを当日の終値としていますが、当日の終値の
　　　　値動きを利用して、当日の終値を買うという矛盾があります。
　　　　そこで、日経平均株価指数は午後３時に終値となることを利用し、日経２２５先物の値動き
　　　　の代わりに日経平均株価指数を用います。即ち、仕掛けの判断は日経平均株価指数を用
　　　　い、実際の取引は日経２２５先物で行うこととします。
　　　　完成した時点で、現在の検証との比較も行います。

　　　　□狙い
　　　　　 「日経２２５先物天底の研究」で明らかになったように日経２２５先物は１週間前後を周
　　　　　 期にトップとボトムが入れ替わることが多い。
　　　　　　　　　　★トップからボトムまでの日数分布
　　　　　　　　　　★ボトムからトップまでの日数分布
　　　　　　そこで、当日終値がＭ（３、４、５、６以上）日間安値をつけたとき、当日からＮ日目には
　　　　　　高値を付ける可能性が高い。また、当日終値がＭ（３、４、５、６以上）日間高値をつけ
　　　　　　たとき、当日からＮ日目には安値を付ける可能性が高いと想定した。

　　　　□仕掛けと手仕舞い
　　　　　 デイ・トレードの為の各種パターンの有効性研究で明らかになったが、売りの場合は、
　　　　　 翌日の寄り付きで仕掛ける方が有利であり、買いの場合は当日終値で仕掛ける方が
　　　　　 有利である。よって、売りの場合は、翌日の寄り付きを仕掛けタイミングとしＮ日目の
　　　　　 終値を手仕舞いタイミングとした。買いの場合は、当日終値を仕掛けタイミングとし、N
　　　　　 日目の終値を手仕舞いタイミングとした。

　　　　□検証の手順
　　　　　 �@買いの場合、Ｍ（３、４、５、６以上）日間安値の最適値を検証した。売りの場合、
　　　　　　　Ｍ（３、４、５、６以上）日間高値の最適値を検証した。
　　　　　 �AＮ(1〜１０）日後に利益が最大となる最適値を検証した。
　　　　　 �Bフィルターとして、終値の前日比と真の高値・安値幅の終値比を検証した。

　　　　□必要証拠金の計算方法
　　　　　 デイ・トレードに必要な証拠金額は、負け金額と最低保証金を足したものを用意してお
　　　　　 けばよいが、スゥイング・トレードに必要な証拠金額は、期間中の終値ごとの最大負け
　　　　　 ポジションを用意しなければならない。また、トレードが重なる場合もあるので最大負け
　　　　　 ポジションの月間合計を必要証拠金としてシミュレーションを行った。

　　　　□その他の条件
　　　　　　・市場／銘柄　　　　　　　：　日経２２５先物
　　　　　　・期間　　　　　　　　　　　 ：　１９９４年　〜　２００２年