1.前提条件(スゥイング・トレードの為の各種パターン有効性研究)
     
   <お断り>

    当研究において、買いの仕掛けタイミングを当日の終値としていますが、当日の終値の
    値動きを利用して、当日の終値を買うという矛盾があります。
    そこで、日経平均株価指数は午後3時に終値となることを利用し、日経225先物の値動き
    の代わりに日経平均株価指数を用います。即ち、仕掛けの判断は日経平均株価指数を用
    い、実際の取引は日経225先物で行うこととします。
    完成した時点で、現在の検証との比較も行います。

    □狙い
      「日経225先物天底の研究」で明らかになったように日経225先物は1週間前後を周
      期にトップとボトムが入れ替わることが多い。
          ★トップからボトムまでの日数分布
          ★ボトムからトップまでの日数分布

      そこで、当日終値がM(3、4、5、6以上)日間安値をつけたとき、当日からN日目には
      高値を付ける可能性が高い。また、当日終値がM(3、4、5、6以上)日間高値をつけ
      たとき、当日からN日目には安値を付ける可能性が高いと想定した。

    □仕掛けと手仕舞い
      デイ・トレードの為の各種パターンの有効性研究で明らかになったが、売りの場合は、
      翌日の寄り付きで仕掛ける方が有利であり、買いの場合は当日終値で仕掛ける方が
      有利である。よって、売りの場合は、翌日の寄り付きを仕掛けタイミングとしN日目の
      終値を手仕舞いタイミングとした。買いの場合は、当日終値を仕掛けタイミングとし、N
      日目の終値を手仕舞いタイミングとした。

    □検証の手順
      @買いの場合、M(3、4、5、6以上)日間安値の最適値を検証した。売りの場合、
       M(3、4、5、6以上)日間高値の最適値を検証した。
      AN(1〜10)日後に利益が最大となる最適値を検証した。
      Bフィルターとして、終値の前日比と真の高値・安値幅の終値比を検証した。


    □必要証拠金の計算方法
      デイ・トレードに必要な証拠金額は、負け金額と最低保証金を足したものを用意してお
      けばよいが、スゥイング・トレードに必要な証拠金額は、期間中の終値ごとの最大負け
      ポジションを用意しなければならない。また、トレードが重なる場合もあるので最大負け
      ポジションの月間合計を必要証拠金としてシミュレーションを行った。

    □その他の条件
      ・市場/銘柄       : 日経225先物
      ・期間            : 1994年 〜 2002年



 
   
   

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