３．　Ｎ日間最高値はスゥイング・トレードに役立つか
　　　　　
　　　　□下表の項目説明
　　　　　 ・N日間最高値　：　当日終値が左記条件に合致した場合にシミュレーションの対象とする。
　　　　　 　　[例] 　３日間=当日終値が、前日および前々日の終値よりも高い。
　　　　　 　　　　　　６日間以上＝当日終値が、前日から５日前の終値よりも高い。
　　　　　　　　　　　 ３日間＋１安値＝前日が３日間最高値で、当日の終値が前日の終値を下回って
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　いる状態
　　　　　　・GAP　〜　１０日目の数値　：　単位は千円
　　　　　　　　　　　値上金額（プラス)と値下金額（マイナス）の合計の９年間（94年〜2002年）平均
　　　　　　・値上り＋値下り（５日目の内訳）：値上り金額と値下り金額の合計の９年間平均
　　　　　　・値上件数（５日目の内訳）：値上り件数の９年間平均　下段は総件数に対する割合（％）　　
　　　　　　・値下件数（５日目の内訳）：値下げ件数の９年間平均　下段は総件数に対する割合（％）　
　　　　　　・値上金額（５日目の内訳）：値上り金額の９年間平均　下段は値下金額に対する割合　　
　　　　　　・値下金額（５日目の内訳）：値下げ金額の９年間平均　下段は値上金額に対する割合　　　
　　　　　　・月間最大証拠金（５日目の内訳）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年間における最大だった月の必要証拠金の９年間平均
　　　　　　　（補足) 内訳を５日目にした理由は、利益が最大になるパターンが５日目に最もよく発生
　　　　　　　　　　　 したので、シミュレーションのベースを５日目とした

　　　　□仕掛けと手仕舞い
　　　　　 翌日の寄り付きを仕掛けタイミングとしＮ日目の終値を手仕舞いタイミングとした。

　　　　□その他の条件
　　　　　　・市場／銘柄　　　　　　　：　日経２２５先物
　　　　　　・期間　　　　　　　　　　　 ：　１９９４年　〜　２００２年
　　　　　　　
　　　　□考察
　　　　　　・検証期間である１９９４年から２００２年に掛けては、長期トレンドとしては下げトレンドで
　　　　　　 あった。但し、１９９４年、１９９９年の両年は、年始から年末に掛けて大幅にアップしてい
　　　　　　 る。このような状況の中で「６日間以上最高値で前日安値」の条件は、売り（無条件）と
　　　　　　 比較して値下り率、値下り割合ともに大幅にアップしているとともに、日経平均が大幅に
　　　　　　 アップした１９９４年、１９９９年の両年においても利益がでており有効性が認められた。
　　　　　
　　　　　　 [参照] 　売り（無条件)と６日間以上最高値＋１安値の比較は、”ここ”を参照のこと