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4. N日間最安値はスゥイング・トレードに役立つか
□下表の項目説明
・N日間最安値 : 当日終値が左記条件に合致した場合にシミュレーションの対象とする。
[例] 3日間=当日終値が、前日および前々日の終値よりも安い。
6日間以上=当日終値が、前日から5日前の終値よりも安い。
3日間+1高値=前日が3日間最安値で、当日の終値が前日の終値を上回って
いる状態
・GAP 〜 10日目の数値 : 単位は千円
値上金額(プラス)と値下金額(マイナス)の合計の9年間(94年〜2002年)平均
・値上り+値下り(5日目の内訳):値上り金額と値下り金額の合計の9年間平均
・値上件数(5日目の内訳):値上り件数の9年間平均 下段は総件数に対する割合(%)
・値下件数(5日目の内訳):値下げ件数の9年間平均 下段は総件数に対する割合(%)
・値上金額(5日目の内訳):値上り金額の9年間平均 下段は値下金額に対する割合
・値下金額(5日目の内訳):値下げ金額の9年間平均 下段は値上金額に対する割合
・月間最大証拠金(5日目の内訳):
年間における最大だった月の必要証拠金の9年間平均
(補足) 内訳を5日目にした理由は、利益が最大になるパターンが5日目に最もよく発生
したので、シミュレーションのベースを5日目とした
□仕掛けと手仕舞い
当日の終値を仕掛けタイミングとしN日目の終値を手仕舞いタイミングとした。
□その他の条件
・市場/銘柄 : 日経225先物
・期間 : 1994年 〜 2002年
□考察
・1994年から2002年に掛けての下げトレンドの中で、買いパターンで利益を上げ続け
ることは非常に難しいことが、この検証で分かった、
・一番効果が認められた[6日間以上最安値]の条件のもとでも、1996年と2002年は
大幅な損失となった。但し、値上げ件数割合は2%アップ、値上割合(値上り金額/
値下り金額)は、0.89から1,16倍に改善した。
・このパターン[6日間以上最安値]では現実の売買に利用できないが、買いパターンを
構築するベースとして利用出来ると考えた。
[参照] 買い(無条件)と6日間以上最安値の比較は、”ここ”を参照のこと
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