７．Ｎ日間最安値と終値の前日比の組合せはスゥイング・トレードに役立つか
　　　　　
　　　　下表の項目説明、仕掛けと手仕舞い、その他の条件は、「４．Ｎ日間最安値はスゥイング・
　　　　 トレードに役立つか」を参照願います。

　　　□前提
　　　　 「４．N日間最安値はスゥイング・トレードに役立つか」で明らかにしたとおり、N日間最安値
　　　　 の条件だけでは、現実の売買に買いパターンとしては使用できない。そこで終値の前日比
　　　　 をフィルターとしてシミュレーションを行った。

　　　□考察
　　　　 ・終値の前日比をより小さく（前日の終値よりも、より下がる状態)していけば、値上り件数
　　　　　 割合も、値上り金額割合も上がっていくことが確認できた。
　　　　 ・総合的（利益金額、値上り件数割合も、値上り金額割合、月間最大証拠金）に一番良かった
　　　　　 のは、[３日間以上最安値　＆　終値の前日比＜−０．０２５]の条件であった。

　　　　　 [参照] 　[３日間以上最安値]と　[３日間以上最安値　＆　終値の前日比＜-0.025]の比較
　　　　　　　　　　　は、”ここ”を参照のこと

　　　　 ・[３日間以上最安値　＆　終値の前日比＜−０．０２５]の条件の中でも、手仕舞いは８日目
　　　　　 が結果は良かった。利益金額では１０日目が一番大きかったが１９９６年と１９９８年には
　　　　　 マイナスであった。

　　　　　[参照] 　[３日間以上最安値　＆　終値の前日比＜−０．０２５]の３日目から１０日目の内訳
　　　　　　　　　　 は、”ここ”を参照のこと。