(第三章 勝ち組投資家の研究課題)



  3.パソコンによる株式売買シミュレーション

 


  株式売買の研究を本格的に始めようと思い立った時、揃えたのがデスクトップパソコンを置ける大きな机とパソコンでした。机には、大きな本棚もついていて、今では株式関係書籍で一杯です。従来から、ノートブックパソコンは持っていたのですが、スペックが、WINDOWS95、Pentium133、ハードディスク1GBという余りに低スペックだったので、以下のスペックのパソコンを買いました。インターネットはADSLに接続して使っています。
     OS/ソフト  : Windows XP Home、OfficeXP
     CPU      : Pentium U 1.6 MHz
     HDD      : 80 GB
     MEMORY  : 256 MB
     モニター    : 15" TFT液晶
     他ドライブ   : CD-RW 、DVD-R

  このホームページ作成のために、一から「ホームページ作成」の勉強を始めました。関連書籍を2〜3冊買って、読み始めましたが全く頭に入ってきません。10分も読むとすぐ眠くなってしまいます。そこで、インターネットにいいサイトはないかと捜したわけですが、見きれないほどのサイトがあることが分りました。「ホームページ作成支援サイト・リンク集」を頼りに次のホームページのお世話になりました。
     ・とほほのWWW入門
     ・猿でも作れるほーむぺーじ
     ・KURIchanのホームページ作成講座
     ・Mister Ozのホームページ作成
     ・MA-FA(マーファ)
     ・AUTO LOGO
特に上4つは、分りやすい例題が豊富で、順番にやっつけていくことで自然とHTML(WWWサーバで提供するホームページの情報を具体的に記述するための言語)が身につきました。また「MA-FA(マーファ)」では、当ホームページ作成のための素材を頂戴しました。参考までに私の使っているホームページ作成ソフトは、「Dreamweaver4・Fireworks4 studio」です。

  又、EXCELについてもインターネットのサイトを利用して勉強しました。簡単な表計算は、従来から使っていましたが、EXCELのインターネット・サイトを見て知らない機能が、氷山の見えないところのように隠れていることを知りました。まだ使いこなすところまでは到達していませんが、徐々に身につけていきたいと思っています。勝ちパターンの検証では、EXCEL−VBAを利用しましたが、インターネットのサイトのおかげで短期間で身につけることができました。(但し、必要なところだけ)
     ・excel生産性向上委員会
     ・KENZO30・EXCEL学習
     ・エクセルへの近道
     ・Excel徹底活用講座
     ・Let's Excel VBA
     ・Excel全開VBA
上記ホームページはもちろんですが、他にも様々なHPのお世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。私も、役に立つホームページを作成することで、恩返しをしたいと思って取り組んでいます。

  本題に戻って、株式売買の世界で継続的に利益を上げるための手段としての「EXCELの活用」について述べたいと思います。株式売買の研究を始めた当初から、トレードパターンが有効かどうかを、過去のデータで検証する必要性を強く感じており、プログラム(C++、等々)の勉強を検討しましたが、あまりに敷居が高く、いけるところまでEXCELでやってみようと考え現在に至っています。
  
  マイクロソフトの宣伝をするつもりはないのですが、EXCELは最高に洗練された機能満載のソフトです。EXCEL−VBAを合わせて利用することにより何でもできます。限界はデータ件数にありますが、個人が使う分には全く問題ありません。EXCEL−VBAを利用した理由は、EXCELでもIF文を使ってロジックを組むこともできるのですが、IF文が階層構造になっていないために分りにくい式になってしまいますし、複雑な処理に限界を感じたからです。又、VBAをシミュレーションの条件入力画面のプログラムとして使っています。日経225先物の年度を入力すると年度テーブルの入れ換えを自動的に行います。何段階かに分れている計算処理を自動的に行います。又、シミュレーション結果を別シートにはきだします。これら一連の作業を自動化することによって操作ミスの可能性を少なくできます。VBAに興味ある方は、ここを参照してください。サンプルプログラムの一部を載せてあります。

  当ページを読んでおられるお方は、当然、パソコンをお持ちでインターネットを使いこなしていると思いますが、トレードパターンの検証プログラムを作成できる人は少ないと思います。ペーパートレード又は証券会社提供の株式売買シミュレーションゲームでは、何ヶ月も掛かって数通りのトレードパターンしか検証できません。プログラムを使えば、10年間のデータで何十通りのパターンの検証を1日で行うことが可能です。EXCELおよびEXCEL−VBAはそんなに難しいものではありません。C++などのプログラムが組めない方は、ぜひEXCELおよびEXCEL−VBAを勉強して、株式投資に役立ててください。

  プログラムによるトレードパターンの検証を行うと良く分りますが、各パターンには、パターン毎に癖があります。

 ★ほとんどの年度は大幅な利益をだすが、ある年度では全く利益がでないと
   いうパターンがあります。現実のトレードでは怖くて使えません。このケース
   は一番多いタイプです。
 ★又、コンスタントに利益が上がるけれど、連続負けが1年の内に10回以上
   必ず発生するパターンもあります。これは、相当強い意思を持ったトレーダー
   でないと使えないでしょう。
 ★又、1年で資金倍増のパターンもありますが、最大損失が資金の半分程
   度になることが多いようです。

  私の場合で言えば、過去8年間の平均利益が投資資金の30%以上、毎年利益が上がっており、しかも最大ドローダウンが投資資金の20%以内ということを最低条件としています。願わくば、最大連続負け数が5回〜6回のものを選びたいものです。これらの条件にあったパターンをペーパートレード、最低単位による実施検証をした上で使います。