(第四章 勝ち組投資家の戦術・戦法)



  5.トレードルール(仕掛け、損切り、手仕舞い)

 

 「確率に裏打ちされたトレードパターンの研究」で取り上げた「5日間パターンの売りのみ」をサンプルとして取り上げます。

 【注意】「5日間パターンの売りのみ」を参照したときは、
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         <トレードパターン:5日間パターンの売りのみ>

  □「5日間パターンの売りのみ」の狙い
     ∇大衆の間違った動きは、パターンとなって繰り返される。例えば、材料
       が出れば買いおよび売りの行き過ぎが発生し、翌日はその修正で反
       対に動くことが多い。同様に何日か一方向に動いた相場は、その修正
       で反対に動くことが多い。
     ∇5日前と20日前の価格をパターンに組み込んだことにより、トレンド時
       の価格傾向を反映させることが出来る。
     ∇大衆が損をし続ける限り、パターン売買は有効である。


  □「5日間パターンの売りのみ」を実行する時の心構え
     ∇連続5回程度の連続負けがあることを覚悟しておく。
     ∇5年に1回程度は、200万円負けることを覚悟しておく。
     ∇自分の判断を入れてはならない。

  □初期条件
     ∇投資資金:1千万円
     ∇年間最大損失許容額(リスクマネー):2百万円
     ∇市場/銘柄:日経225先物
     ∇証拠金:2百万円 + 2百万円=4百万円
          (最低証拠金) (リスクマネー)
     ∇手数料:2千円(往復)
           
  □シミュレーション結果

     ∇最大ドローダウン:▲1,120千円(1998年度)
     ∇最大連続負け数:5回(1994年度/2002年度)
     ∇平均税引き前利益:3,677千円(最低:1,810、最高:6,140)

  □仕掛け
    前日までの価格パターンによって、仕掛けるかどうかを決定し、寄り付きで
    注文する。
    売買枚数は1枚とする。

  □損切り
    損切りは行わない。
 

  □手仕舞い
    大引けで手仕舞いする。